【摘 要】
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基于极端风险溢出视角,本文将银行、证券、保险和多元金融四类金融机构以及股票市场、货币市场、外汇市场和债券市场四个金融市场纳入整个金融体系,并借鉴White等(2015)构建
【机 构】
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天津商业大学会计学院,天津财经大学国际工商学院,天津财经大学金融学院
【基金项目】
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国家社科基金项目“新常态下我国系统性金融风险度量监测与协作型调控机制研究”(17CJY057)的资助
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基于极端风险溢出视角,本文将银行、证券、保险和多元金融四类金融机构以及股票市场、货币市场、外汇市场和债券市场四个金融市场纳入整个金融体系,并借鉴White等(2015)构建的MVMQ-CAViaR模型,刻画了2008—2019年第一季度金融板块间极端风险溢出效应。研究发现,我国金融体系总体风险溢出水平不高,金融机构与市场的极端风险溢出效应存在非对称相依性,其中金融机构是重要的风险溢出者,而金融市场是重要的风险接受者,但2013年“钱荒”等极端风险事件会造成金融体系内风险溢出效应的结构性反转。本文还发现金融
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