【摘 要】
：
在追踪误差风险研究的基础上,考虑实际投资环境中存在的各种约束要求,提出了一个新的指数追踪优化模型,在估计模型参数时,放松了风险资产收益率服从某些已知分布的假设,使用
【机 构】
：
宁夏大学数学计算机学院,北方民族大学信息与计算科学学院数值研究所
【基金项目】
：
国家自然科学基金项目(61063020),国家自然科学基金(11361044),宁夏研究生教育创新计划项目(2010),北方民族大学自主科研基金项目(研究生)(2012XYC030)
论文部分内容阅读
在追踪误差风险研究的基础上,考虑实际投资环境中存在的各种约束要求,提出了一个新的指数追踪优化模型,在估计模型参数时,放松了风险资产收益率服从某些已知分布的假设,使用计量经济模型方法对风险资产收益率进行预测,并使用滤波历史模拟方法计算了追踪误差的CVaR风险.选用上证50指数及其成分股,进行了实证分析检验,由数据显示,该模型是合理的,算法是有效的.
其他文献
患者大阴唇、肛周反复出现红斑、丘疹13年,组织病理变化符合家族性良性慢性天疱疮的诊断.
真实是新闻的生命。可是，有些道德水平低下，片面追求商业利益的个人或媒体，在报道过程中选取了各别的细节，从而大肆报道，严重歪曲了新闻事件以及事件中的主人公，给当事人带来了严重
针对企业产品数据管理(PDM)系统在实际应用中所存在的问题,采用Delphi平台以及SQL Server平台,可以为企业的管理人员、设计研发人员、销售人员以及公司的客户成员提供相应的
敦煌拳艺是中国武术各门类之中新整理、挖掘、研发的能够健身强体、陶冶情操,并可以内外兼修的中国传统体育项目。本文主要从敦煌拳艺背景及不同文化层面对敦煌拳艺的发展进
采用专家访谈法、实地调查法等方法对大学体育课程中的网球教学进行研究,期望通过本研究能够纠正大学生网球学习的弊端,提高学生学习的积极性.研究发现,多球训练法在激发学生
在中国社会，一个没有明确目标和定位的企业，也可以通过开发新产品、采取各种营销技巧来获取丰厚利润。但是一个企业如果想真正做大做强，对自身进行准确的市场定位是必要的条件。
近年来，我站在上级业务主管部门和县委县政府的正确领导下，认真贯彻实施各项法律法规，强化责任、依法监管、严防严控，强力推进畜产品安全工作的正常运转和全面实施，取得了一定实效
综述了几类常用建筑装修材料对室内空气的化学成分、物理性质的影响，指明污染物种类及其对人体的危害，介绍了几种无毒环保装修材料，最后提出了几点关于治理装修材料对室内空气污
称图是由Laplacian谱确定的,如果没有非同构的图具有相同的谱.设G是阶为n的r正则图.本文将证明当r=1,2,n-3,n-2时,G上的锥是由它的Laplacian谱确定的.
在国家着力发展数字政府的今天,市民对政府热线的信任度逐年提升,随之带来的就是平台话务量逐年攀升,仅靠不断增加人工显然不是解决问题的最有效办法。随着AI技术的不断发展,