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本文对引入利率的离散时间风险模型得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式,对不带利率的模型得到了最大赤字、发生最大赤字的时间的分布.
离散时间模型下最大赤字问题
【摘 要】
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本文对引入利率的离散时间风险模型得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式,对不带利率的模
【机 构】
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清华大学数学科学系,中国人民大学统计学系,北京大学数学科学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2001年4期
【基金项目】
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中国科学院资助项目，高等学校博士学科点专项科研项目
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