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本文在现有研究成果的基础上,研究了利用DVAR技术进行金融风险度量的问题。区别于静态风险度量方法,本文建立了动态风险度量框架,并在此框架下提出了动态风险度量方法DVAR,证明了DVAR对动态风险度量框架相关属性的匹配性与合理性问题,从理论上保证了DVAR的优越性,最后给出求解算法。
金融资产动态风险的测度模型构建
【摘 要】
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本文在现有研究成果的基础上,研究了利用DVAR技术进行金融风险度量的问题。区别于静态风险度量方法,本文建立了动态风险度量框架,并在此框架下提出了动态风险度量方法DVAR,证
【机 构】
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中南财经政法大学金融学院; 中南财经政法大学新华金融保险学院;
【出 处】
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求索
【发表日期】
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2004年期
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