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把跳扩散过程引入到资产证券化的定价中,假设资产池中的第n个资产价值变化遵循dVn/Vn=〔μn-λμπ〕dt+σndWn+πdYt,给出了定价公式和蒙特卡洛模拟算法.与国内外现行的定价方法相比,理论上综合考虑了各资产的财务状况和外部金融环境对违约的影响,又便于实际计算.
基于跳扩散模型的资产证券化定价
【摘 要】
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把跳扩散过程引入到资产证券化的定价中,假设资产池中的第n个资产价值变化遵循dVn/Vn=〔μn-λμπ〕dt+σndWn+πdYt,给出了定价公式和蒙特卡洛模拟算法.与国内外现行的定价
【机 构】
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浙江大学数学系
【出 处】
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浙江大学学报(理学版)
【发表日期】
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2008年02期
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