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讨论了基于跳跃——扩散资产价值过程的信用风险债券的定价.通过引进倒闭过程给出了以零息票债券价格为基础的信用风险债券价值构成,在风险中性概率测度下得到了信用风险零息票债券的定价公式.
基于跳跃——扩散资产价值过程的信用风险债券的定价
【摘 要】
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讨论了基于跳跃——扩散资产价值过程的信用风险债券的定价.通过引进倒闭过程给出了以零息票债券价格为基础的信用风险债券价值构成,在风险中性概率测度下得到了信用风险零息
【机 构】
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华南农业大学理学院,华南师范大学数学科学学院
【出 处】
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华南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年3期
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