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文献[1]提出了单整序列的非线性变换问题，并对主为换序列的统计性质进行了分析，文献[2]也对单整序列的非线性变换问题进行了比较深入的研究，他们都得出结论：一般情况下，一个I（1）序列的非线性变换会产生一个长期记忆序列，但是变换后的序列示必是一个I（1）序列。本文讨论了文献[1，2]关于单整序列非线性变换问题的研究方法和基本结构，同时 玫个的问题：如果｛Xt｝和｛Yt｝的非线性，使得变换后的序列是协整的？论文首先根据ACE算法，提出了最优非线性变换函数的估计方法，然后对估计后残差序列进行单位根的检验，从而