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用信息论中熵的概念度量投资组合对风险的分散能力,提出了最大熵和最大广义熵投资组合的概念,并与Markowitz的均值-方差理论进行了比较,同时做了数值模拟,表明了熵投资组合的可行性.
投资组合分散风险能力的度量及应用
【摘 要】
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用信息论中熵的概念度量投资组合对风险的分散能力,提出了最大熵和最大广义熵投资组合的概念,并与Markowitz的均值-方差理论进行了比较,同时做了数值模拟,表明了熵投资组合的
【机 构】
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上海交通大学,上海交通大学
【出 处】
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宁夏大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2004年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目 (10 1710 6 6 ) ;上海市科委重点基金资助项目 (0 2DJ14 0 6 3)
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