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在界定交易成本的基础上,改变Black-Scholes期权定价模型的基本假设,认为标的资产服从混合过程,用证券组合模拟期权收益构造有交易成本的标的资产服从混合过程的欧式期权定价基本方程,推广了标的资产服从混合过程的欧式期权定价模型.
有交易成本的标的资产服从混合过程的期权定价
【摘 要】
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在界定交易成本的基础上,改变Black-Scholes期权定价模型的基本假设,认为标的资产服从混合过程,用证券组合模拟期权收益构造有交易成本的标的资产服从混合过程的欧式期权定价
【机 构】
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陕西师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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陕西师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2004年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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