【摘 要】
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本文以中国上海A股市场数据为研究对象,选择排名靠前的股票来制定一个等权重的投资组合,并使用CART回归树作为股票评分机制,使用遗传算法来迭代计算CART树的模型参数,从而提出一种基于遗传算法和CART树的选股模型,旨在根据候选股票的基本面和技术特征来评估候选股票。实证结果表明,新的选股模型可以使投资组合盈利,并显著优于其他模型,具有较好的投资回报率和模型鲁棒性。
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本文以中国上海A股市场数据为研究对象,选择排名靠前的股票来制定一个等权重的投资组合,并使用CART回归树作为股票评分机制,使用遗传算法来迭代计算CART树的模型参数,从而提出一种基于遗传算法和CART树的选股模型,旨在根据候选股票的基本面和技术特征来评估候选股票。实证结果表明,新的选股模型可以使投资组合盈利,并显著优于其他模型,具有较好的投资回报率和模型鲁棒性。
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