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风险价值（VaR）是金融机构广泛运用的风险度量指标，条件风险价值（CVaR）是VaR的修正模型．本文运用CVaR构建了投资组合优化模型，并与均值-VaR模型和Markowitz的均值-方差模型进行了比较分析，论证了新模型的有效性，并对我国股票市场进行了实证分析．
基于条件风险价值的投资组合优化模型
【摘 要】
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风险价值（VaR）是金融机构广泛运用的风险度量指标，条件风险价值（CVaR）是VaR的修正模型．本文运用CVaR构建了投资组合优化模型，并与均值-VaR模型和Markowitz的均值-方差模型进行了比较
【机 构】
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北方工业大学经济管理学院
【出 处】
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北方工业大学学报
【发表日期】
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2007年1期
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