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本文运用ARFIMA模型与FIGARCH模型分别研究了收益率与收益残差的分形特性，刻画了两者的长记忆特征。通过对上证指数的实证分析表明，上证指数存在着长记忆性，2个模型的结合能很好地拟合股票价格的变化。
股票市场波动性的分形研究
【摘 要】
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本文运用ARFIMA模型与FIGARCH模型分别研究了收益率与收益残差的分形特性，刻画了两者的长记忆特征。通过对上证指数的实证分析表明，上证指数存在着长记忆性，2个模型的结合能很好
【机 构】
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北京理工大学
【出 处】
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工业技术经济
【发表日期】
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2009年7期
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