【摘 要】
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选取沪深300指数及直接标价法的人民币对美元名义汇率的收盘价作为分析数据,应用分位数回归框架下的Granger因果关系研究股市和汇市二者间的关系,研究表明,股市和汇率收益率
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选取沪深300指数及直接标价法的人民币对美元名义汇率的收盘价作为分析数据,应用分位数回归框架下的Granger因果关系研究股市和汇市二者间的关系,研究表明,股市和汇率收益率存在双向的分位数Granger因果关系,后者对前者的Granger因果关系在极端分位点处不显著;股市收益率和汇率收益率呈反向关系。
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