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本文考虑一类具有两个独立险种的风险模型的破产概率，假设该模型的两个索赔计数过程是独立的两个广义Erlang（21过程．利用微分分析和矩阵表示，得到破产概率满足的一个积分-微分方程组及其边界条件．在索赔计数过程是普通Erlang（2）过程的情形下，证明了广义Lundberg方程有且仅有三个正的实数根，由此并结合破产概率满足的积分-微分方程组，给出了破产概率的Laplace变换．