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在风险资产服从Heston模型的假设下,研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题.利用动态规划方法得到Heston模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略.并利用效用无差别定价的性质构造了最小熵鞅测度,证明了最小鞅测度与极小熵鞅测度是一致的.
Heston模型的效用无差别定价和套期保值
【摘 要】
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在风险资产服从Heston模型的假设下,研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题.利用动态规划方法得到Heston模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略.并利用效用无差
【机 构】
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郑州师范高等专科学校数学系
【出 处】
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河南师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年2期
【基金项目】
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河南省科协软科学研究基金（0613026000）
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