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从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.
随机利率下服从指数O-U过程的可转换债券的鞅定价
【摘 要】
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从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.
【机 构】
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中央民族大学理学院,延安大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2011年4期
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