【摘 要】
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股市、汇市和债市是金融市场的重要组成部分,其波动特征一直受到研究者和投资者的广泛关注。本文选择“8.11 汇改”后上证综指指数日收盘价、上海国债指数日收盘价和人民币兑
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股市、汇市和债市是金融市场的重要组成部分,其波动特征一直受到研究者和投资者的广泛关注。本文选择“8.11 汇改”后上证综指指数日收盘价、上海国债指数日收盘价和人民币兑美元汇率日中间价为样本数据,运用多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)深入挖掘三个金融市场收益率在不同标度下的不同波动规模的信息。研究发现,中国股市、汇市和债市收益率序列都具有多重分形特征和长程自相关性,汇市的多重分形强度略大于股市,且均大于债市,表明“8.11 汇改”至 2019 年 11 月 12 日,中国汇市蕴含的风险略大于股市,且均
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