基于Fama&MacBech方法的CAPM有效性检验

来源 :新财经 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ZJUCS

【摘要】

：

本文基于Fama&MacBech方法验证CAPM模型的有效性.文中选用上海股市60只股票2005年5月9日至2010年6月10日的收盘价,上证综指收盘价以及我国3个月定期存款利率作为分析对象,检

【作者】

：

陈诗江珊

【机构】

：

中南财经政法大学统计与数学学院

【出处】

：

新财经

【发表日期】

：

2011年3期

【关键词】

：

CAPM Fama&MacBech方法股票收益率 β系数有效性

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

本文基于Fama&MacBech方法验证CAPM模型的有效性.文中选用上海股市60只股票2005年5月9日至2010年6月10日的收盘价,上证综指收盘价以及我国3个月定期存款利率作为分析对象,检验现阶段CAPM模型在我国上海股市的有效性.实证结果表明,现阶段,CAPM模型仍然不适用于我国上海股市.

其他文献

钢板剪力墙结构体系抗震性能分析

着重介绍了近年来正在使用中的框架钢筋混凝土剪力墙体系和框架钢板剪力墙体系,根据已有的试验,就其抗震性能作了对比分析。研究表明,钢板剪力墙利用可重复使用的钢材作为抗

期刊

钢框架抗震性能钢板剪力墙

动态理论系统下的外语磨蚀

动态理论系统理论是应用语言学界的最新动态。本文将梳理该理论的三个基本观念，包括系统的动态性与复杂性、非线性以及系统的初始状态与蝴蝶效应。同时本文将运用这三个概念来

期刊

动态系统理论外语磨蚀现象外语教学

广告：一种消费艺术？——试论消费文化中的广告传播

不知不觉中，广告成为了消费社会中最为有影响力的一种社会化体制：它在很大程度上构筑了媒体的内容，影响了媒体议程的设置，霸占了受众的试听，并且在公共政策和法规的发布舞台上，它也

期刊

消费文化/广告/消费社会/符号

渡口装上了“千里眼”

长沙市望城区铜靖渡口,几十辆小车正排着长队等待过河;宁乡县双江口渡口,几名乘客依次走上渡轮……这是记者从长沙市海事码头监控中心看到的画面。随着值班人员的操作,从长沙

期刊

渡口监控中心值班人员长沙市宁乡县浏阳市长沙县画面

河岸边的驻守

这是3月22日清晨,记者在桃江县三堂街镇黄泗里渡口北岸码头拍摄到的照片。这个站在渡船边、衣着朴素的人叫夏爱保,他是管理黄泗里渡口船舶安全的义务签单发航员。记者见到他

期刊

岸边船舶安全客渡船桃江县记录表渡口记者码头

An overview of structure-soil-structure dynamic interaction research

The concept of structure-soil-structure dynamic interaction was introduced and the research methods were summarized.Based on lots of documents,a systematic summ

期刊

soil-structure interaction (SSI)structure-soil-structure interaction (SSSI)dyn

基于文科类专业高职《工程力学》教学技巧探讨

本文从改进了传统的力学教学方法入手,介绍了用最简洁、直观的方法进行工程力学教学,旨在帮助高中阶段基础科目学习不扎实以及文科专业的同学,在进入大学之后轻松地学习力学

期刊

工程力学静力平衡条件教学技巧

龙风湿地跨越工程改造必要性分析

从工程概况、环境现状、建设必要性几个方面对龙风湿地跨越工程改造必要性进行分析。

期刊

工程改造必要性

腐植酸诱导人早幼粒白血病HL-60细胞凋亡

试验采用人早幼粒白血病HL-60细胞,主要通过细胞活性丧失、染色质凝聚、核小体间DNA断裂等凋亡特征,研究了腐植酸诱导细胞凋亡的效应,观察了不同时间不同剂量(50～400μg/mL)腐

期刊

腐植酸HL-60细胞细胞凋亡

河北邢台：妇女儿童法律援助延伸到村

近日，河北省邢台市妇联和市司法局联合下发《关于进一步加强全市妇女儿童法律援助工作的意见》，进一步建立健全市妇女儿童法律援助工作，今年，市、县、乡、村四级妇联组织将全部建

期刊

法律援助邢台市河北省儿童妇女“绿色通道”妇联组织司法局

基于Fama&MacBech方法的CAPM有效性检验

与本文相关的学术论文