【摘 要】
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设X与Y为相互独立的非负随机变量,考察乘积XY的尾分布性状．可将X视为初始资本,而Y则是利率的影响．在现代金融保险业中,通常假定 X属于一定的分布族,而要考虑的问题是:Y的尾分布
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系; 中国科学技术大学统计与金融系 合肥 230026; 合肥 230026;
【基金项目】
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国家自然科学基金(批准号:10371117);教育部博士点基金;中国科学技术大学高水平大学建设基金资助项目
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设X与Y为相互独立的非负随机变量,考察乘积XY的尾分布性状．可将X视为初始资本,而Y则是利率的影响．在现代金融保险业中,通常假定 X属于一定的分布族,而要考虑的问题是:Y的尾分布性状会对XY的尾性状产生怎样的影响?在怎样的条件下,XY能够保持X的原有族性?探讨了当X 的分布属于L族和S族时,XY的分布仍能属于相应分布族的条件,这些条件远远弱于既往文献中所给出的条件．同时还证明了:当X服从L(γ)(γ>0)族连续分布时,XY的分布属于C族的充要条件是Y为无界随机变量．
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