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通过对上海证券市场综合指数的多分辨率分析,发现了在细尺度下,上海证券市场综合指数的运行呈现出一定的周期性.利用小波变换细尺度下的局部极大模来检测其奇异性和边缘,发现了其周期的存在.证实了上海证券综合指数的时间序列是包含了某种随机自相似性的分形.为小波理论在经济学上的应用提供了一个有益的探讨.
多尺度小波聚焦下金融信息的自相似性
【摘 要】
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通过对上海证券市场综合指数的多分辨率分析,发现了在细尺度下,上海证券市场综合指数的运行呈现出一定的周期性.利用小波变换细尺度下的局部极大模来检测其奇异性和边缘,发现了其周期的存在.证实了上海证券综合指数的时间序列是包含了某种随机自相似性的分形.为小波理论在经济学上的应用提供了一个有益的探讨.
【机 构】
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东北大学信息工程学院,东北大学软件学院
【出 处】
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沈阳大学学报
【发表日期】
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2007年02期
【基金项目】
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教育部博士学科点专项科研基金资助项目（20030145030）.
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