【摘 要】
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以嵌入非标准化期权的国信证券"金鲨2号"挂钩沪深300指数的结构化产品为例,建立定价模型,对产品进行定价,对产品发行时收益的敏感性和发行后风险因素进行了详细的分析。结果
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以嵌入非标准化期权的国信证券"金鲨2号"挂钩沪深300指数的结构化产品为例,建立定价模型,对产品进行定价,对产品发行时收益的敏感性和发行后风险因素进行了详细的分析。结果显示,固定收益率是此类保本产品设计时需要重点考察的参数,产品发行时产品收益对无风险利率和指数波动率较为敏感,需要对利率市场和股票市场的波动性有所把握。发行后的产品价值受到多种因素影响波动很大,需要根据不同的风险类型在不同的时点上进行避险操作。对投资人来说,不应该因为保本高收益的诱惑而盲目投资挂钩股市的结构化产品,而应分析各种产品的预期收益结构,把握合适时机进行投资。
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