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本文研究了基于乘性噪声的随机线性二次型最优控制。由于参数的不确定性，此类问题很难求得解析的最优控制策略。然而，利用动态规划方法，此类问题的解析解被成功地求解。得到的最优控制策略是一个线性状态反馈策略，其系数可以通过一个扩展黎卡提方程离线计算求得。
基于乘性噪声的随机线性二次型最优控制
【摘 要】
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本文研究了基于乘性噪声的随机线性二次型最优控制。由于参数的不确定性，此类问题很难求得解析的最优控制策略。然而，利用动态规划方法，此类问题的解析解被成功地求解。得到的最
【机 构】
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福建警察学院 刑事科学技术系 福州 350007
【出 处】
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科学与财富
【发表日期】
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2018年10期
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