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与经典OLS估计量相比,分位数回归估计量具有更强的稳健性。但由于后者方差估算的复杂性,实证研究时使用计量软件自动给出的方差估算结果的情形较多,忽略了其结果所需的条件。文章在讨论分位数回归方差估计量的大样本性质基础上,重点分析使用软件估算结果存在的问题,同时给出了避免这些问题的一些具体步骤。
分位数回归的方差估计和计算问题探讨
【摘 要】
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与经典OLS估计量相比,分位数回归估计量具有更强的稳健性。但由于后者方差估算的复杂性,实证研究时使用计量软件自动给出的方差估算结果的情形较多,忽略了其结果所需的条件。
【机 构】
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中国人民大学信息学院,中国人民大学经济学院,国家统计局统计教育培训中心
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2017年9期
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