蒙特卡罗模拟银行信用风险

来源 :农村金融研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yww74

【摘要】

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1993年,国际清算银行宣布,它有意引入一种针对市场风险的资本金要求.从那时起,在开发和检验在险价值(VAR,value at risk)方法方面的技术获得了长足的进步.基本上说,VAR模型是

【作者】

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王霞陈彤罗然然

【出处】

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农村金融研究

【发表日期】

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2005年4期

【关键词】

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蒙特卡罗模拟信用风险国际清算银行市场风险 1993年 VAR模型在险价值技术获得置信区间风险估值资本金模型化衡量负债资产信贷

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1993年,国际清算银行宣布,它有意引入一种针对市场风险的资本金要求.从那时起,在开发和检验在险价值(VAR,value at risk)方法方面的技术获得了长足的进步.基本上说,VAR模型是要在给定的置信区间(比如95%,97.5%,99%等)下衡量给定的资产或者负债在一段给定的时间内可能发生的最大损失.该技术并非为衡量市场风险而专有,它也为分析诸如信贷风险估值的模型化等问题提供了有用的基础.

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