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在公司价值风险模型的基础上，研究对手单方违约风险的衍生产品定价．假设标的资产价格和合约出售方的资产埙务比均服从跳-扩散过程，其中无风险利率r（t）、标的资产的波动率盯（t）以及红利率d（t）均为关于时间的函数；而后运用结构化方法建立了双跳-扩散过程下的公司价值型脆弱期权定价模型，应用Ito引理和等价鞅测度变换，导出了期权价格的解析表达式．