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本文利用多元GARCH中的BEKK模型，分析了机构投资者投资组合和市场组合之间的波动溢出效应，认为机构投资和证券市场之间存在着双向的“风险传染”现象。
机构投资和股票市场的风险影响关系研究
【摘 要】
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本文利用多元GARCH中的BEKK模型，分析了机构投资者投资组合和市场组合之间的波动溢出效应，认为机构投资和证券市场之间存在着双向的“风险传染”现象。
【机 构】
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吉林大学商学院
【出 处】
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知识经济
【发表日期】
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2009年4期
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