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本文借助贝叶斯方法，用隐马尔可夫模型（HMM）来拟合美元LIBOR（伦敦银行同行拆借利率）相对美联储基准利率的变动情况，用Gibbs抽样实现了模型的参数估计。我们将该模型用于对LIBOR的衍生金融产品的评价；并利用无套利原理预测美联储基准利率的变动。
基于隐马尔可夫模型对LIBOR序列的贝叶斯分析
【摘 要】
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本文借助贝叶斯方法，用隐马尔可夫模型（HMM）来拟合美元LIBOR（伦敦银行同行拆借利率）相对美联储基准利率的变动情况，用Gibbs抽样实现了模型的参数估计。我们将该模型用于对LIBOR的衍
【机 构】
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复旦大学管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年14期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10271078）
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