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文章通过VAR（在险价值）,建立了VAR约束下的投资组合模型,并给出了解。这个模型相对马可维茨的证券投资模型更直观,也更符合实际,对现实中的投资组合管理有重要的指导意义。
VAR约束下的投资组合研究
【摘 要】
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文章通过VAR（在险价值）,建立了VAR约束下的投资组合模型,并给出了解。这个模型相对马可维茨的证券投资模型更直观,也更符合实际,对现实中的投资组合管理有重要的指导意义。
【机 构】
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株洲工学院,中南大学商学院
【出 处】
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经济师
【发表日期】
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2006年7期
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