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从人的有限理性角度研究了机构投资者的投资组合决策问题．基于Multi-Agent构建了多心理账户情景下，机构投资者的两级行为投资组合模型；并且，利用两状态Markov链和管理熵函数描述了该模型中的关键参数；仿真算法释例验证了该模型能够逼近实际决策情景．
基于Multi-Agent的机构投资者行为投资组合模型
【摘 要】
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从人的有限理性角度研究了机构投资者的投资组合决策问题．基于Multi-Agent构建了多心理账户情景下，机构投资者的两级行为投资组合模型；并且，利用两状态Markov链和管理熵函数描述
【机 构】
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西北工业大学管理学院
【出 处】
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运筹学学报
【发表日期】
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2006年3期
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