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本文运用Fourier变换，对具有三次扩散形式的一类欧式看涨期权定价问题进行分析，扩展了Duffie等对于仿封扩散期权定价问题的变换分析结果。本文的结果还可应用到其他资产定价问题。
二次扩散期权定价问题的Fourier变换分析
【摘 要】
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本文运用Fourier变换，对具有三次扩散形式的一类欧式看涨期权定价问题进行分析，扩展了Duffie等对于仿封扩散期权定价问题的变换分析结果。本文的结果还可应用到其他资产定价问
【机 构】
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东南大学经济管理学院,南京师范林学物理科学与技术学院
【出 处】
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预测
【发表日期】
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2002年4期
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