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研究了一类基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题.首先定义了变分不等式问题的弱解.其次利用惩罚方法和Schaefer不动点定理证明了该变分不等式在弱意义下的解是存在且唯一的.
基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题
【摘 要】
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研究了一类基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题.首先定义了变分不等式问题的弱解.其次利用惩罚方法和Schaefer不动点定理证明了该变分不等式在弱意义下的解是存在且
【机 构】
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贵州民族大学理学院
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2015年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金（71171164）,贵州省研究生卓越人才计划（ZYRC字[2014]008）
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