论文部分内容阅读
本文选择了1980年1月份到2000年1月份共241个月份的道琼斯价格指数数据，通过对其进行进行去除趋势，季节调整等步骤得到了带有周期的yt残差序列，通过对yt进行建模，对道琼斯指数进行了3步预测，得到了基本满意的结果，文章还对残差序列建立了ARCH与GARCH模型，使得道琼斯价格指数的方差得到了预测与控制。