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采用KALMAN滤波方法构建了全要素生产率估算的状态空间模型,分别使用KALMAN滤波方法和索洛残差法估算我国1978~2004年全要素生产率的增长率,并对两种方法估算结果进行了分析。分析结果表明,KALMAN滤波方法消除了索洛残差法中或然因素的影响,能更好地反映全要素生产率的内涵,同时我国全要素生产率增长率的变化不仅与宏观经济运行状况相关,而且与经济运行的内部结构有关。