【摘 要】
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实行以Shibor为基础的票据交易利率定价模式是今后票据经营机构的发展方向。本文利用2007年Shibor利率和中国票据网利率报价数据作为样本,采用实证方法检验得出Shibor与票据
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实行以Shibor为基础的票据交易利率定价模式是今后票据经营机构的发展方向。本文利用2007年Shibor利率和中国票据网利率报价数据作为样本,采用实证方法检验得出Shibor与票据交易利率皆是一阶单整平稳时间序列,但两者之间并不存在协整关系,并且也互不存在格兰杰因果关系,因此难以建立具有准确数理关系的以Shibor为基础的票据交易利率模型。但同时,本文认为在建立简单的Shibor加减点的线性模型时,关键在于合理确定Shibor基准和具体加减点。本文实证发现,可以建立ARIMA模型进行短期预测,可考虑逐步引入虚拟变量测定具体业务的加减点值,但后者需要在"试错-纠错"过程中积累相关数据。
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