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大量理论和实证研究显示,金融收益序列呈现尖峰厚尾的极端风险特性。针对极端风险发生的随机性和小样本性,本文讨论了多种极端风险的度量方法,比较了各种阈值的选取方法及参数估计的各种方法优势,最后从理论上论述了修正的Poisson-POT模型。
基于复合极值理论的风险度量研究
【摘 要】
：
大量理论和实证研究显示,金融收益序列呈现尖峰厚尾的极端风险特性。针对极端风险发生的随机性和小样本性,本文讨论了多种极端风险的度量方法,比较了各种阈值的选取方法及参
【机 构】
：
天津城建大学理学院
【出 处】
：
现代商业
【发表日期】
：
2019年22期
【基金项目】
：
国家自然科学基金青年项目(编号:11701411)
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