双分数布朗运动环境下寿险模型

来源 :纺织高校基础科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhubob2009
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在传统的保险精算理论中,假设利率为常数,但在实际环境中利率具有随机性,考虑利率的随机性,在双分数布朗运动环境下对利率进行建模,研究该模型下的年金、保费的精算现值计算问题及其解析表达式,分析利率对其结果的影响,从而减小利率随机性引起的风险.
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