【摘 要】
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由于股票市场的不确定性会影响投资者收益,研究股票价格的波动情况对判断我国股市的走势有着显著的作用。选取1991年1月至2018年11月的上证指数月收盘价作为样本,利用对数差
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由于股票市场的不确定性会影响投资者收益,研究股票价格的波动情况对判断我国股市的走势有着显著的作用。选取1991年1月至2018年11月的上证指数月收盘价作为样本,利用对数差分法计算出月对数收益率,构建合适的ARMA-ARCH模型对未来走势进行预测,从而揭示我国上证指数月收益率的波动特征。结果表明:尽管对数一阶差分后的序列是平稳的,但具有“尖峰厚尾”和“波动聚集性”等条件异方差特征效应,建立ARMA-ARCH模型可以消除线性依赖以及ARCH效应,并产生良好的预测效果。为了促进我国股票市场健康稳定发展,应全面
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