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基于Wald检验方法,考虑了一类带有解释变量的ARCH(q)模型的解释变量是否存在的检验问题,给出了Wald检验统计量及统计量的渐近分布,通过数值模拟研究了检验的功效,并将检验方法应用于我国股市的实证分析中.
带解释变量的ARCH(q)模型的Wald检验
【摘 要】
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基于Wald检验方法,考虑了一类带有解释变量的ARCH(q)模型的解释变量是否存在的检验问题,给出了Wald检验统计量及统计量的渐近分布,通过数值模拟研究了检验的功效,并将检验方
【机 构】
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长春工业大学数学与统计学院
【出 处】
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吉林师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2018年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11571051);长春工业大学大学生创新创业训练计划项目(2017cxcy190)
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