【摘 要】
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文章基于资本资产定价模型(CAPM)和Alpha的各类影响指标,对2015年1月1日至2019年5月1日沪深300指数的300支成分股的历史收益率进行了Alpha数值计算,通过平稳性检验、模型识别
【基金项目】
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国家自然科学基金项目,项目编号:11601001;全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛(acxkjsjy201803zd);大数据背景下数学类专业课程《数学建模》教学内容的研究(acjyyb2018006)
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文章基于资本资产定价模型(CAPM)和Alpha的各类影响指标,对2015年1月1日至2019年5月1日沪深300指数的300支成分股的历史收益率进行了Alpha数值计算,通过平稳性检验、模型识别等步骤建立平稳时间序列模型,估计得出各股票未来的Alpha值,然后筛选出正Alpha数值的股票构建投资策略组合。最后根据股票仿真交易检验投资策略的准确性,并通过净值、最大回撤率和收益率检验投资策略的有效性。根据实证分析结果可知,作者建立的投资策略模型的准确性和有效性较高,这对投资者未来创建投资策略组合具有一定的借
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