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不存在无风险资产时,研究了新增k(k≥1)种资产与前n种不相关时证券组合前沿的漂移问题,给出了一系列定理.这些定理揭示了证券组合前沿的左漂移特征.为分析问题之便,定义了用于测度漂移程度的漂移度等概念.考虑到投资人对投资比例的偏好,同时给出了证券组合的新投资比例计算公式.
新增k种资产与前n种不相关时证券组合前沿的漂移问题
【摘 要】
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不存在无风险资产时,研究了新增k(k≥1)种资产与前n种不相关时证券组合前沿的漂移问题,给出了一系列定理.这些定理揭示了证券组合前沿的左漂移特征.为分析问题之便,定义了用
【机 构】
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上海交通大学
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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2003年4期
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