股票价格遵循Ornstein-Uhlenback过程的期权定价

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：owenzhong2012

【摘要】

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讨论了股票价格过程遵循指数O-U(ornstein_uhlenback)过程的欧式期权定价问题. 分别用保险精算法和套利定价方法,考虑了在有效期内股票有无红利支付两种情况下的欧式期权定价

【作者】

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闫海峰刘三阳

【机构】

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河南师范大学数学系,西安电子科技大学应用数学系

【出处】

：

系统工程学报

【发表日期】

：

2003年6期

【关键词】

：

股票价格 ORNSTEIN-UHLENBACK过程期权定价金融市场 option pricing Black-Scholes model insurance

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讨论了股票价格过程遵循指数O-U(ornstein_uhlenback)过程的欧式期权定价问题. 分别用保险精算法和套利定价方法,考虑了在有效期内股票有无红利支付两种情况下的欧式期权定价问题,给出了股票价格遵循指数O-U过程和广义指数O-U过程的欧式期权定价公式,并讨论了两种定价方法所得公式之间的关系.证明了在指数O-U过程模型下保险精算定价是一有套利定价.

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