带干扰的双更新风险模型的生存概率

来源 :内蒙古科技与经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sychf1
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本文把经典风险模型进行推广,把索赔到达过程加以推广为更新过程,把保费到达过程设为更新过程M1,在有干扰的情况下,设其为布朗运动W1,得到一个新的风险模型:R1=u+cMt+Wt-ΣNi=1Xt,用马尔可夫骨架过程的理论和方法,求得有限时刻t的生存概率。
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