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在证券收益率服从正态分布的条件下,以一种非传统期望效用函数度量风险,在增加资产数目限制的条件下,建立一种新的非线性整数规划的投资组合优化模型;构造出符合该模型的改进的教与学优化算法,并选取10只股票进行仿真实验,结果表明模型是合理的、算法是有效的.
限制资产数目的双重期望效用的投资组合优化模型
【摘 要】
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在证券收益率服从正态分布的条件下,以一种非传统期望效用函数度量风险,在增加资产数目限制的条件下,建立一种新的非线性整数规划的投资组合优化模型;构造出符合该模型的改进
【机 构】
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宁夏大学数学计算机学院,北方民族大学信息与系统科学研究所
【出 处】
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兰州文理学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年4期
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