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从理论和实用两方面综合介绍各种风险度量模型及其特点。根据风险度量模型的发展状况和特点 ,将其分为三类 :方差及其变化模型、含基准点的风险度量模型和VaR及其变化模型 ,并总结了推动风险度量模型发展的主要动因
金融资产的市场风险度量模型及其应用
【摘 要】
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从理论和实用两方面综合介绍各种风险度量模型及其特点。根据风险度量模型的发展状况和特点 ,将其分为三类 :方差及其变化模型、含基准点的风险度量模型和VaR及其变化模型 ,
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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华侨大学学报(哲学社会科学版)
【发表日期】
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2002年03期
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