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我们使用改进的EGARCH模型考察了外汇市场在欧元导入前后的特征变化。我们发现几个主要货币对美元汇率的波动幅度较之前增加了,各汇率之间的相关程度也加深了。这些现象的发现具有实际的操作意义。
欧元导入后外汇市场的特征变化
【摘 要】
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我们使用改进的EGARCH模型考察了外汇市场在欧元导入前后的特征变化。我们发现几个主要货币对美元汇率的波动幅度较之前增加了,各汇率之间的相关程度也加深了。这些现象的发
【机 构】
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厦门大学财务管理与会计研究院
【出 处】
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统计研究
【发表日期】
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2010年4期
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