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介绍了利用极值理论研究随机变量尾部性质的方法,并将其应用于金融产品在险价值（VaR）的计算.实证分析表明,与传统的计算VaR的方法相比,极值理论方法能更好地利用已知历史数据,并能在计算高置信度VaR时克服传统方法中误差较大的缺点.
极值理论与VaR计算
【摘 要】
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介绍了利用极值理论研究随机变量尾部性质的方法,并将其应用于金融产品在险价值（VaR）的计算.实证分析表明,与传统的计算VaR的方法相比,极值理论方法能更好地利用已知历史数据,
【机 构】
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上海交通大学数学系,上海交通大学现代金融研究中心
【出 处】
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宁夏大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（70671069）
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