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论文分析当已知公司财务信息下的欧式期权定价问题,分别在公司资产服从Merton、Black&Cox和Leland&Toft违约风险模型下,给出了欧式期权的定价公式,并分别讨论了公司资本结构和债务违约边界对欧式期权价格的影响.
债务违约风险与期权定价研究
【摘 要】
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论文分析当已知公司财务信息下的欧式期权定价问题,分别在公司资产服从Merton、Black&Cox和Leland&Toft违约风险模型下,给出了欧式期权的定价公式,并分别讨论了公司资本结构
【机 构】
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上海财经大学金融学院,上海市金融信息化技术研究重点实验室
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2016年01期
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