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本文引进成交量作为影响波动规律的时间因素，用多种状态转换模型对沪深300指数进行了实证研究，发现了中国股市目前有同西方市场相同的波动规律，并从这几年股市的发展角度作出了解释，最后提出几点对投资者和管理者的建议。此外，文中还提出了一个新的模型，此模型能明显提高估计精度。
以改进后的MS—TGARCH模型研究股票市场的波动不对称性
【摘 要】
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本文引进成交量作为影响波动规律的时间因素，用多种状态转换模型对沪深300指数进行了实证研究，发现了中国股市目前有同西方市场相同的波动规律，并从这几年股市的发展角度作出了
【机 构】
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浙江大学理学院
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2013年7期
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