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对类似于美式期权的实物期权的行权价格的特征进行了讨论，并运用几何布朗运动对其进行了描述。在此基础上，运用无风险套利原则推导出变动行权价格条件下的类似于美式期权的实物期权的定价公式。
行权成本变化时美式实物期权定价方法研究
【摘 要】
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对类似于美式期权的实物期权的行权价格的特征进行了讨论，并运用几何布朗运动对其进行了描述。在此基础上，运用无风险套利原则推导出变动行权价格条件下的类似于美式期权的实物
【机 构】
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陕西师范大学国际商学院
【出 处】
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科技管理研究
【发表日期】
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2007年6期
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