【摘 要】
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本文以破产风险Z值来代表商业银行的风险承担状况,基于宏观审慎评估视角实证分析宏观审慎政策框架的作用效果。结果表明:宏观审慎评估会降低商业银行的风险承担,因而宏观审慎
【机 构】
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对外经济贸易大学金融学院; 中国工商银行风险管理部;
【基金项目】
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国家社会科学基金项目(13BGJ042);中国博士后科学基金项目(2016M601091);对外经济贸易大学研究生科研创新基金(201853)资助
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本文以破产风险Z值来代表商业银行的风险承担状况,基于宏观审慎评估视角实证分析宏观审慎政策框架的作用效果。结果表明:宏观审慎评估会降低商业银行的风险承担,因而宏观审慎政策能够显著抑制金融风险;由于存在显著非对称性,宏观审慎评估的效应差异显著存在,对于资本充足率相对较低、规模较小的银行,宏观审慎评估对其风险承担的影响更大。
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